الگو اندازه گیری ریسک مالی زمین لرزه با استفاده از رویکردهای VaR و CTE

Authors: not saved

Abstract:

یکی از مهمترین مفاهیم مالی برای شرکت ها، اندازه گیری ریسک منابع طبیعی مانندزمین لرزه و سیل می باشد. در این شرایط 3 الگو اصلی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد. این الگو شامل انحراف معیار، ضریب واریانس و ارزش در معرض ریسک (VaR) می باشد الگوی VaR که از طریق کمیته باسل از سال 1980 در تخمین سطح ریسک مطلوب برای شرکت های مالی و همچنین محاسبه سرمایه اقتصادی (کفایت سرمایه ) و بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است. دیگر الگو پیشرفته و تعمیم یافته اندازه گیری ریسک مدل های مشتق شده (هم باسیل) VaR مانند CTE می باشد. هدف این مقاله ارائه مقدماتی از یک الگو انداز هگیری حداکثر خسارات ممکن برای خسارات ناشی از منابع طبیعی در سطح اعتمادی مشخص است. همچنین در این مقاله با استفاده از شبی هسازی مونت کارلو، جهت شبی هسازی خسارات منابع طبیعی (برای مثال زلزله) استفاده خواهد شد. براساس مدل های VaR و CTE های محاسبه شده از شبیه سازی خسارات و حداکثر خسارات ممکن ناشی از حوادث زلزله را تخمین م یزنیم

Upgrade to premium to download articles

Already have an account?login

similar resources

ارتباط بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکتها

عملکرد واحدهای اقتصادی براساس دستیابی به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری میشوند. از این رو، عملکرد معیار مناسبی جهت دسترسی به اهداف تعیین شده قمداد میگردد. این ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را در دسترسی و نیل به اهدافشان نشان میدهد. برخی از بنگاه های اقتصادی در دهه های اخیر، تکنیک های متنوعی را براساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد به کار بسته اند، اما...

full text

ارائه مدلی برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی و نسبت های مالی

کلیه موسسات مالی و بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن هانبوده اما امکان مدیریت این ریسک ها وجود دارد. بنابر این موسسات مالی برای ادامه حیات خود بایدریسک ها را شناسایی و کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک هایمختلف بسیار راهگشا خواهد بود. در این تحقیق فرض بر وجود رابطه ی معناداری بین ریسک های مالی ونس...

full text

اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات نااقلیدوسی

به مناسبت روز جهانی نجوم و نیز هشتمین همایش دانش آموزی نجوم، پژوهش سرای دانش آموزی محمدبن زکریای رازی، آموزش و پرورش ناحیه شهر ری، در اول می 2006 مصادف با 11 اردیبهشت 1385 اقدام به برگزاری پروژه ای بین المللی تحت عنوان «اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات غیر اقلیدوسی» با همکاری کشورهای امریکا، هند، ایتالیا و تایلند نمود. جمع کثیری از دانش آموزان کشورهای شرکت کننده با راهنمایی م...

full text

Optimal Reinsurance under VaR and CTE Risk Measures

Let X denote the loss initially assumed by an insurer. In a reinsurance design, the insurer cedes part of its loss, say f(X), to a reinsurer, and thus the insurer retains a loss If (X) = X − f(X). In return, the insurer is obligated to compensate the reinsurer for undertaking the risk by paying the reinsurance premium. Hence, the sum of the retained loss and the reinsurance premium can be inter...

full text

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات در تعاریف مختلف اندازه گیری ریسک

این مقاله از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه‌‌یابی سبد دارایی مارکوویتز با توجه به معیارهای متفاوت اندازه‌گیری ریسک یعنی میانگین واریانس، میانگین نیم- ‌واریانس و میانگین قدر مطلق انحرافات و همچنین محدودیتهای موجود در بازار واقعی مانند "اندازه ثابت تعداد سهام" و "محدودیت خرید" استفاده کرده است. برای بررسی قابلیت حل این مسائل به کمک این الگوریتم، از داده‌های واقعی 186 شرکت در بورس اوراق بهادار ت...

full text

ارزیابی اندازه گیری ریسک بازار با رویکرد var قبل و بعد از بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران

در چند سال اخیر مدل های ارزش در معرض ریسک از اصلی ترین مدل های اندازه گیری ریسک خصوصاًریسک بازار محسوب می شوند و این در حالی است که با توجه به استفاده مدل های var از داده های تاریخی بر اساس آثار دوره قبل از بحران های مالی، نوسانات var در دوره بحران در اغلب موارد به طور صحیح مدل سازی نمی شود. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد 4 مدل ارزش در معرض ریسک (var ساده،var ریسک متریک،garch(1,1)،gjr-garch)...

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

Journal title

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

volume 1 issue شماره 1(پیاپی 1)

pages 123- 123

publication date 2008-06-21

unfollow

{@ msg @}

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com